Банки йдуть через відсутність системи управління ризиками

Які вимоги пред'являє сьогодні ЦБ до російських банків з управління ризиками Які вимоги пред'являє сьогодні ЦБ до російських банків з управління ризиками? До якої моделі управління ризиками банківський сектор повинен прийти в найближчі 2-3 роки? Про це розповість Михайло Задорожний.

Фінансовий сектор - один з найбільш чутливих до кризових явищ в економіці. Багато банків не зуміли пройти попередню кризу 2008-2009 років. Але і сьогодні кредитні організації, в тому числі з першої сотні, продовжують йти з ринку. Багатьох підводить відсутність ефективної системи управління ризиками, яку найбільш далекоглядні банки вибудовували ще в докризові часи. Каже керівник служби ризик-менеджменту банку «Уралсиб» Наталія Тутова:

Наталя Тутова: Під час кризи вже пізно підвищувати якість оцінки ризиків, тому що якщо ви видали кредити в хороші часи, то під час кризи швидше за все з цих кредитів вийти не вдасться. Тому для того, щоб добре проходити кризу, з найменшими втратами, з якимось прийнятним рівнем дефолтів, вам потрібно було якісно оцінювати ризики до кризи. Очевидно, під час кризи більшу кількість і компаній, і фізичних осіб починають відчувати себе гірше. Але треба розуміти, що в різних компаніях різна, скажімо так, подушка і запас міцності. І відповідно наше завдання - вчасно цей запас міцності оцінити, щоб зрозуміти, наскільки компанія в принципі здатна кризові періоди проходити.

Після попередньої кризи Базельський комітет з банківського нагляду розробив нові стандарти - Базель-3, головною метою яких є підвищення якості управління ризиками в кредитних організаціях. Сьогодні ці принципи і стандарти активно впроваджуються на російському банківському ринку. ЦБ системно і послідовно розробляє додаткові рекомендації і комплексні вимоги до управління ризиками в кредитних організаціях.
Наталя Тутова: Це і рекомендації по створенню плану відновлення фінансової стійкості, які Центральний банк від системно значимих банків вимагає мати в обов'язковому порядку. Це і впровадження стандартів Базель-3, і на мій погляд, зараз таким знаковим документом з'явився вихід вказівки 3624У про систему управління ризиками та капіталом кредитної організації. Це, по суті, вже другий компонент стандартів Базель-2. Це ті вимоги, які банк повинен виконувати в частині розрахунку потреби в капіталі під різні види ризику. Документ повномасштабний, дуже конкретний, з конкретними вимогами по системі звітності, з конкретними вимогами по повноті участі колегіальних органів в системі управління ризиками.

Сьогодні регулятор вимагає від учасників ринку створення повноцінної служби управління ризиками і висуває підвищені вимоги до якості ризик-менеджменту. Крім того, Центральний банк роз'яснив, як буде контролювати виконання цих вимог.
Наталя Тутова: Центральний банк зараз займається такою повномасштабної перевіркою, вимагає, щоб у банку були і свої моделі, оцінки, скільки капіталу йому потрібно. Те нову вимогу, яке з'явилося, це stop-loss-ліміти за видами бізнесу, коли ми повинні оперативно оцінювати, що ми вже досягли певного ліміту втрат, і ми повинні щось міняти, і система стрес-тестування, ну, тобто, багато-багато-багато всього, що дійсно змушує банки бути більш прозорими. На мій погляд, це досить позитивна зміна, хоча, звичайно, від банків буде потрібна серйозна робота.

Ефективний ризик-менеджмент вимагає серйозних фінансових інвестицій і тимчасових витрат. Багатьом банкам, особливо середнім і дрібним, буде нелегко привести свою систему управління ризиками та внутрішні процедури до нових вимог за відведений регулятором термін. Порушників чекають санкції, перш за все - у вигляді збільшення нормативів достатності капіталу. Принаймні, такі заходи прописані в тому самому знаковому для ринку надання ЦБ РФ № 3624У.
Наталя Тутова: Цей документ, по суті, говорить про те, що ті банки, які не будуть, на думку Центрального банку, виконувати вимоги ГДК відповідним чином, ось таким банкам Центральний банк залишає за собою право збільшити нормативи достатності капіталу. Збільшення вимог щодо достатності капіталу може бути досить серйозне - замість 10-ти відсотків, як зараз мінімальна вимога щодо капіталу, це може бути 13%. Ну тобто по суті, це такий дуже серйозний стимул для банків виконувати вимоги не формально, а дійсно включитися в роботу і налагодити систему управління ризиками.

У виграші, безумовно, будуть ті банки, які приступили до створення комплексної системи управління ризиками задовго до того, як це стало обов'язковою вимогою регулятора. Банку «Уралсиб» в цьому сенсі набагато легше: він впроваджує у себе базельські стандарти вже не перший рік.
Наталя Тутова: Коли я прийшла в «Уралсиб», а це було задовго до того, як Центральний банк оголосив про те, що вони мають намір впроваджувати стандарти Базель-2, Базель-3, вже тоді керівництво мені поставив завдання на впровадження Базельських стандартів. Тому банк досить давно за власною ініціативою, без вказівки зверху, намагається впровадити міжнародні практики управління ризиками. Саме тому ми були першим банком на території Росії, який залучив до співпраці компанію Oliver Wyman для побудови внутрішніх рейтингових моделей на основі власної статистики для оцінки кредитного ризику корпоративних позичальників.
Що вже зробив «Уралсиб» для поліпшення системи ризик-менеджменту?
Наталя Тутова: Ми розвиваємо ризик-менеджмент в усіх напрямках, і нам вдалося дійсно зібрати команду і вибудувати систему управління ризиками в усіх напрямках, починаючи від системи звітності на всіх рівнях, закінчуючи моделями оцінки всіх наших контрагентів, з якими ми працюємо. Ми домоглися того, що у ризик-менеджменту є право вето на кредитних комітетах, розвинена система комітетів, яка відповідає за управління всіма видами ризиків, що дає нам можливість проходити кризу з найменшими втратами, якщо порівнювати нас з банками-конкурентами в частині зростання простроченої заборгованості і проблемних активів.

Щоб відповідати новим вимогам ЦБ ризиків, багатьом банкам доведеться мало не повністю перебудувати свої внутрішні процеси. Але в «Уралсиб» основа вже є, її доведеться трохи допрацювати.
Наталя Тутова: Збільшення частоти надання звітів зажадає деякої перебудови системи сховища даних. Безсумнівно, будемо допрацьовувати методологічні документи. Ну, зокрема, Центральний банк вимагає розробки такого документа, як стратегія управління ризиками як окремого документа. На поточний момент часу у нас стратегія управління ризиками інтегрована в документ загальної стратегії банку в цілому. По суті, це якась доробка того, що ми вже почали робити раніше. Але для багатьох банків ця робота буде такий досить суттєвою. Тим більше що терміни, які ставить Центральний банк, вони досить жорсткі: для великих банків з активами понад 500 мільярдів це кінець цього року, а для всіх інших - кінець наступного року.

Ті банки, які не зможуть виконати вимоги ЦБ до управління ризиками, рано чи пізно будуть змушені піти з ринку. В кінцевому підсумку, це оздоровить банківський сектор російської економіки.

Завантажити та послухати в форматі mp3, 16,5 Mb


Джерело: BFM.RU

Які вимоги пред'являє сьогодні ЦБ до російських банків з управління ризиками?
До якої моделі управління ризиками банківський сектор повинен прийти в найближчі 2-3 роки?
Що вже зробив «Уралсиб» для поліпшення системи ризик-менеджменту?

Новости

Борьба вольная 2012 видео
Давно уж не модно говорить на спортпит "фу, химия". Химия - это серьезные препараты, которые вам просто так нигде не продадут - ими пользуются профессиональные выступающие спортсмены! Для быстрого восстановления

Спортивная борьба
Спортивная борьба — мощный конгломерат двух спортсменов, которые сходятся в схватке на ковре. Основная задача борцов в поединке, уложить соперника на лопатки - таким образом добиться превосходства.

Белорусская Федерация Легкой Атлетики
Уважаемые любители лёгкой атлетики! В преддверии чемпионата мира в Лондоне Eurosport опубликовал интересный видеоролик на основе финального забега на 100м на чемпионате мира в Берлине в 2009 году, когда

Прыжки зайцев, борьба деревьев
Прыжки зайцев, борьба деревьев Из 22 видов спорта представленных на играх, три являются исконными якутскими видами. Это – якутские прыжки, борьба хапсагай и мас-рестлинг. Из 22 видов спорта представленных

Греко-римская борьба в СССР
Греко-римская борьба в СССР Спортивная борьба (классическая) в 1919–1920 гг. была включена в программу физического воспитания допризывников. Ей был отведен большой раздел в «Наставлении по физической